經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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［提要］加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的基礎(chǔ)與前提?；?a href="http://m.mug-factory.cn/lunwen/jrfxgllw/164808.html" target="_blank">風(fēng)險(xiǎn)管理的基本規(guī)律，結(jié)合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，應(yīng)該從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、激勵(lì)約束機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)防控工具三個(gè)層面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，具體包括健全商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系、突出商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、加快商業(yè)銀行科技金融實(shí)踐等三個(gè)方面。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；重點(diǎn)方向；主要策略

隨著我國(guó)商業(yè)銀行不斷發(fā)展，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平也在逐步提升。從邏輯上來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理囊括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策等四個(gè)方面。因而，本文立足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)環(huán)節(jié)，聚焦商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策，以期提升經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，從而促進(jìn)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展，具有一定的理論價(jià)值與現(xiàn)實(shí)意義。

一、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)方向

立足于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的基本特征，結(jié)合商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)狀況與發(fā)展趨勢(shì)，本文從產(chǎn)業(yè)升級(jí)、金融改革、業(yè)務(wù)創(chuàng)新三個(gè)層面探究商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)方向，具體分析如下：

（一）經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)管理必須突出信用風(fēng)險(xiǎn)防控。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，信用風(fēng)險(xiǎn)防控是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、增速及驅(qū)動(dòng)的變化，社會(huì)資源的配置將會(huì)調(diào)整，傳統(tǒng)落后企業(yè)的發(fā)展壓力越來(lái)越大，落后行業(yè)中就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的人群將面臨失業(yè)與收入的下滑，這些都會(huì)使得商業(yè)銀行面臨更為嚴(yán)峻的宏微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境。目前，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要就是房地產(chǎn)貸款所帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殡S著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，房地產(chǎn)行業(yè)的高景氣度增長(zhǎng)難以持續(xù)，且早期的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理審核制度還不完善、不健全，進(jìn)而使得商業(yè)銀行面臨著較大的信用違約風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，近年來(lái)快速發(fā)展的消費(fèi)者純信用貸款也是商業(yè)銀行必須要重視的風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，必須引起商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)層的高度重視。

（二）深化金融市場(chǎng)改革，風(fēng)險(xiǎn)管理亟待重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。深化金融市場(chǎng)改革是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的重要特征與歷史使命，由此使得商業(yè)銀行必須高度重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，利率市場(chǎng)化、數(shù)字貨幣、外匯管理變革等諸多改革舉措將會(huì)推行，這在一定程度上使得商業(yè)銀行要面臨市場(chǎng)不確定的利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票及商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。以2020年為例，LPR改革降低了市場(chǎng)的貸款利率水平；中國(guó)疫情的高效防控提升了人民幣資產(chǎn)的信心，人民幣匯率持續(xù)提升；原油價(jià)格的寬幅震蕩等，這些都使得商業(yè)銀行面臨著非常復(fù)雜、多變的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此，商業(yè)銀行必須高度重視經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅要對(duì)宏觀政策預(yù)判要精準(zhǔn)可靠，而且對(duì)于微觀行業(yè)或者領(lǐng)域的發(fā)展要有自身的邏輯，由此才能使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

（三）金融業(yè)務(wù)類(lèi)型日益豐富，風(fēng)險(xiǎn)管理必須關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)防范。隨著金融行業(yè)的持續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型期零售、企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶(hù)持續(xù)演化的金融服務(wù)需求，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新日趨加速，這既是我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的一般規(guī)律，也符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的客觀需求。毫無(wú)疑義，金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新必然要求更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系與制度，唯有如此才能進(jìn)一步確保商業(yè)銀行發(fā)展的穩(wěn)健性。但由于轉(zhuǎn)型期激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，許多商業(yè)銀行在金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新過(guò)程中，往往容易出現(xiàn)操之過(guò)急的情況。以商業(yè)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)為例，為進(jìn)一步提升銀行網(wǎng)點(diǎn)工作效率，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)效能，許多銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)始探索和應(yīng)用智能化一體柜員機(jī)，從而持續(xù)地減少基礎(chǔ)性員工，并提升效率。但是由于智能化設(shè)備本身的功能設(shè)計(jì)、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)配置方面存在不足，從而容易受到外部事件影響而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)主要出現(xiàn)在商業(yè)銀行交易系統(tǒng)的不完善與風(fēng)險(xiǎn)管理的失誤，這必須引起商業(yè)銀行的高度重視。

二、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

基于對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)方向的把握，集合國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐與筆者自身從業(yè)經(jīng)歷，重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)管理工具應(yīng)用三個(gè)層面探究經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，具體分析如下：

（一）健全商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，堅(jiān)持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。健全商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性策略，核心內(nèi)容就是要堅(jiān)持制度優(yōu)化與流程完善兼顧。首先，立足制度優(yōu)化，對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任分工進(jìn)行明確，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)管理的制度中充分考慮業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)防范與預(yù)警價(jià)值，要借助優(yōu)化制度設(shè)計(jì)的手段，使得業(yè)務(wù)部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)都由被動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)管理向主動(dòng)預(yù)警化風(fēng)險(xiǎn)管理模式升級(jí)，提高業(yè)務(wù)人員或部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，真正從業(yè)務(wù)開(kāi)展層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估與決策，這在很大程度為風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的工作開(kāi)展奠定了有利的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，不斷推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的完善，提升各流程的協(xié)同配合度，并且降低不必要的無(wú)效環(huán)節(jié)，降低風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件管理的時(shí)間損耗。要更多的集中力量來(lái)提升業(yè)務(wù)部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、不斷豐富自身的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、持續(xù)的擴(kuò)大自身的風(fēng)險(xiǎn)管理策略、提升風(fēng)險(xiǎn)控制及決策的科學(xué)性、全面性、實(shí)效性。

（二）壓實(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析協(xié)調(diào)。壓實(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵性策略，核心內(nèi)容就是要堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析協(xié)調(diào)。商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作責(zé)任與重點(diǎn)，要確保風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的銜接不出意外；提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策各個(gè)環(huán)節(jié)的科學(xué)、及時(shí)應(yīng)對(duì)，形成權(quán)責(zé)利統(tǒng)一的激勵(lì)約束機(jī)制，壓實(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。尤其要重點(diǎn)提出的是，目前商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析環(huán)節(jié)存在較大的滯后性，這也是商業(yè)銀行難以提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵原因。鑒于此，商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析環(huán)節(jié)的資源投入，要進(jìn)一步對(duì)預(yù)警指標(biāo)、分析框架、人力配備給予重點(diǎn)支持與優(yōu)化，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析協(xié)調(diào)，真正有效地發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的預(yù)警價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析的決策判斷作用。前者能使商業(yè)銀行更好地規(guī)避各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，后者可以更加全面地使得商業(yè)銀行制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體舉措，從而更高效、更全面、更科學(xué)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件以及風(fēng)險(xiǎn)因素的控制與處理。

（三）加快商業(yè)銀行科技金融實(shí)踐，堅(jiān)持科技賦能與人工替代并行。加快商業(yè)銀行科技金融實(shí)踐是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充性策略，核心內(nèi)容就是要堅(jiān)持科技賦能與人工替代并行。一方面通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的科技工具應(yīng)用，依靠科技賦能來(lái)降低各類(lèi)因?yàn)槿藶椴僮鞑划?dāng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的概率，同時(shí)立足科技手段的深層次應(yīng)用，可以及時(shí)地檢視與發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)中存在的不足，并重點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化和完善，最終降低風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)的概率，促進(jìn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；另一方面依靠科技理念、工具及模式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行科技化改造，利用模型構(gòu)建、智能計(jì)算等非人工的科技金融手段來(lái)逐步替代人工操作，從而有效地降低風(fēng)險(xiǎn)管理各環(huán)節(jié)中因?yàn)槿肆σ蛩囟斐傻娘L(fēng)險(xiǎn)管理失誤乃至錯(cuò)誤。例如，通過(guò)對(duì)金融業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化管理與監(jiān)控，使得業(yè)務(wù)開(kāi)展部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)都能實(shí)時(shí)的對(duì)業(yè)務(wù)狀態(tài)、變化及趨勢(shì)進(jìn)行關(guān)注與把握，從而能更好地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，不僅降低了成本，而且提升了效率。事實(shí)上，信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、最優(yōu)貸款方案都是同樣的邏輯，都是應(yīng)用科技金融工具來(lái)賦能業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理。

三、結(jié)語(yǔ)

總而言之，金融業(yè)的重要特征就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行要想實(shí)現(xiàn)自身高效、穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展，必須要注重風(fēng)險(xiǎn)管理能力的培育與提升，尤其是在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在面臨著非常復(fù)雜的內(nèi)外部變化。從邏輯上來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)方向主要聚焦在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)的防范，特別是信用風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的重點(diǎn)關(guān)注方向。展望未來(lái)，為更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，商業(yè)銀行必須從風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平三個(gè)層面加速變革，要堅(jiān)持制度優(yōu)化與流程完善兼顧、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析協(xié)調(diào)、堅(jiān)持科技賦能與人工替代并行，真正提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

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作者：趙圓 單位：西安石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院